قسمتی از اسلاید ها
اساس و بنيان براي سنجش رابطه بين ريسك و بازده در چارچوبي به نام
«مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي»
(CAMP: Capital Assets Pricing Model)
بسط و گسترش يافته است.
آشنایی
CAMP تئوري جامعي از روابط بين ريسك و بازده در شرايط بازار كامل است.
اين مدل نيز مانند هر مدل ديگري داراي فرضهايي به شرح زير است:
مگر بازار ناقص چگونه است و چه فرضهايي دارد؟
در بازار ناقص تئوري DCAMP ارائه شده است.
«Downside Capital Assets Pricing Model»
برخي فرضهاي مدل بازار ناقص به شرح زير است:
انواع ريسك
روشهای اندازه گیری ریسک
ساختار سرمايه و هزينه سرمايه
نحوه محاسبه ميانگين موزون بازده مورد انتظار
انواع اوراق قرضه: