مبانی نظری وپیشینه تحقیق سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 44 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏سر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ی‏ ‏شبيه‏ ‏سازي‏ ‏مونت‏ ‏كارلو
‏واريانس‏ ‏ناهمساني‏ ‏شرطي
‏فصل‏ دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
‏2-1.‏ ‏مقدمه 17
‏2-2. ‏مروري‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق 18
‏2-2-1. ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏داخل‏ی 18
‏2-2-2. ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏خارج‏ی 24
‏2-3.‏ ‏سر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ی 30
‏2-3-1.‏ ‏روش‏ ‏ها‏ی‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏سر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ی 31
‏2-3-2.‏ ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏سر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ی 31
‏2-3-3.‏ ‏مدل‏ ‏ساز‏ی‏ ‏سر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ی 31
‏2-3-4.‏ ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏اطلاعات‏ی‏ ‏آکائ‏ی‏ک‏ ‏و‏ ‏شوارتز 32
‏2-3-5. ‏روش‏ ‏باکس‏- ‏ج‏ی‏نز 33
‏2-3-6.‏ ‏تبد‏ی‏لات 33
‏2-3-7. ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی 35
‏2-3-8. ‏انواع‏ ‏واريانس 36
‏2-3-9.‏ ‏ويژگي‏ ‏هاي‏ ‏سري‏ ‏هاي‏ ‏زماني‏ ‏مالي 37
‏2-4. ‏واريانس‏ ‏ناهمساني‏ ‏شرطي‏ ‏اتورگرسيو‏ ‏تعميم‏ ‏يافته‏(‏گارچ‏ ) 39
‏2-4-1.‏ ‏فرآيند‏ GARCH(p,q) 39
‏2-4-2. ‏فرآيند‏ GARCH(1,1) 41
‏2-4-3.‏ ‏آزمون‏ ‏مدل‏ ‏گارچ 42
‏2-4-4. ‏تخمين‏ ‏حداكثر‏ ‏درستنمايي‏ ‏در‏ ‏مدلهاي‏ ‏گارچ 44
‏2-5.‏ ‏شبيه‏ ‏سازي‏ ‏مونت‏ ‏كارلو 46
‏2-5-1.‏ ‏تاريخچه‏ ‏شبيه‏ ‏سازي‏ ‏مونت‏ ‏كارلو 47
‏2-5-2. ‏اعدادتصادفي 48
‏2-5-3.‏ ‏توليد‏ ‏كننده‏ ‏هاي‏ ‏اعداد‏ ‏تصادفي 50
‏2-5-4. ‏روش‏ ‏هاي‏ ‏توليد‏ ‏اعداد‏ ‏تصادفي 52
‏2-5-5. ‏فرآيند‏ ‏شبيه‏ ‏سازي‏ ‏مونت‏ ‏كارلو 52
‏2-5-6. ‏روش‏ ‏هاي‏ ‏شبيه‏ ‏سازي‏ ‏مونت‏ ‏كارلو 53
‏2-5-7.‏ ‏كاربردهاي‏ ‏شبيه‏ ‏سازي‏ ‏مونت‏ ‏كارلو 54
‏2-5-8. ‏مزايا‏ ‏و‏ ‏معايب‏ ‏شبيه‏ ‏سازي‏ ‏مونت‏ ‏كالو 56