صفحه محصول - پاورپوینت با عنوان فصل بیست و دوم اقتصاد سنجی سریهای زمانی

قیمت _رایگان 49٬000 تومان
پرداخت و دانلود

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 28 صفحه

قسمتی از متن PowerPoint (..pptx) :

بنام خدا 1 فصل بیست و دوم اقتصاد سنجی سریهای زمانی II : پیش بینی با استفاده از مدلهای VAR و ARIMA فهرست 2 3 چکیده: چگونه یک سری زمانی ساکن مدلسازی می‎شود. یعنی چه نوع مدل رگرسیون را می‎توان برای توصیف رفتار آن به کار برد؟ چگونه از مدل برازش شده برای پیش‎بینی استفاده می‎شود؟ 4 روش‎های پیش بینی اقتصادی بطور کلی چهار روش پیش‎بینی اقتصادی براساس داده‎های سری زمانی وجود دارد: مدلهای رگرسیون تک معادله‎ای مدلهای رگرسیون معادلات همزمان مدلهای ARIMA مدلهای(VAR) 5 در مدلهای سری زمانی از نوع BJ متغیر Yt با استفاده از مقادیر گذشته از متغیر Y و جملات خطای استوکاستیک توضیح داده می‎شود. به همین دلیل مدلهای ARIMA گاهی اوقات مدلهای غیر تئوریک نامیده می‎شوند، زیرا آنها را نمی‎توان از هیچ تئوری اقتصادی استنتاج کرد. متدلوژی VAR تا اندازه زیادی شبیه معادلات همزمان می‎باشد، جز اینکه در این روش با تعدادی متغیرهای درون‎زا سروکار داریم و معمولاً هیچ‎گونه متغیر برون‎زایی در مدل وجود ندارد. متودولوژی باکس جنکینز

فرمت فایل پاورپوینت می باشد و برای اجرا نیاز به نصب آفیس دارد